Test de Cointégration ARDL de Fourier
Le test de cointégration ARDL de Fourier augmente le cadre de cointégration de Pesaran-Shin-Smith avec des termes trigonométriques (Fourier) qui capturent des ruptures structurelles graduelles et lisses dans le processus générateur de données. Il teste une relation de niveau à long terme entre les variables sans exiger que le chercheur spécifie le nombre, le moment ou la forme des ruptures structurelles à l'avance.
Lire la méthode complète
Connectez-vous avec un compte gratuit pour lire cette section.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+10 more
Sources
- Nazlioglu, S., Gormus, A., & Soytas, U. (2021). Oil prices and monetary policy in emerging markets: structural breaks, asymmetries, and Fourier approximations. Energy Economics, 95, 105119. link ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/fourier-ardl-bounds-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test des bornes ARDL (Test des bornes de Pesaran)Économétrie↔ compare
- Test de cointégration de Fourier Engle-GrangerÉconométrie↔ compare
- Modèle ARDL non linéaire (NARDL)Économétrie↔ compare
- Test des seuils ARDL avec rupture structurelleÉconométrie↔ compare
- Modèle à Correction d'Erreur Vectorielle (VECM)Économétrie↔ compare
Référencée par
Une erreur sur cette page ? Signalez-la ou proposez une correction →