Modèle de données de panel dynamique
Le modèle de données de panel dynamique étend la régression de panel standard en incluant une ou plusieurs valeurs retardées de la variable de résultat comme régresseurs. Étant donné que les résultats passés prédisent directement les résultats actuels, le modèle capture la persistance et la dynamique d'ajustement — mais il introduit également une corrélation entre la variable dépendante retardée et l'effet fixe individuel, rendant les estimateurs OLS et les estimateurs à effets fixes standards inconsistants. Les approches basées sur le GMM développées par Arellano-Bond et Blundell-Bond résolvent ce problème.
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Sources
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/panel-dynamic-panel-data-model
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- Estimateur GMM d'Arellano-BondÉconométrie↔ compare
- Modèle dynamique de données de panelÉconométrie↔ compare
- Modèle à effets fixes sur données de panelÉconométrie↔ compare
- Modèle à effets aléatoires sur données de panelÉconométrie↔ compare
- Estimateur GMM systémique (Estimateur de Blundell-Bond)Économétrie↔ compare
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