Modèle ARMA de Fourier
Le modèle ARMA de Fourier augmente le cadre classique Autorégressif à Moyenne Mobile (ARMA) avec des termes de Fourier (sinus et cosinus) à basse fréquence pour capturer les changements lisses et graduels dans la moyenne ou la tendance d'une série temporelle. Contrairement aux approches par variables indicatrices, il ne nécessite aucune connaissance préalable du moment où le changement structurel s'est produit, approximant le changement par des fonctions trigonométriques flexibles.
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Sources
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2006). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 21(7), 1005–1028. link ↗
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/fourier-arma-model
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