GARCH-MIDAS
Le modèle GARCH-MIDAS décompose la volatilité en composantes à court terme (GARCH) et à long terme (MIDAS), permettant aux variables macroéconomiques de basse fréquence d'influencer la volatilité à moyen terme, tandis que les rendements de haute fréquence régissent les fluctuations quotidiennes. Introduit par Engle et Ghysels (2012), ce cadre sépare élégamment les échelles de temps de la volatilité. Cette approche est puissante pour comprendre comment les conditions macroéconomiques (croissance, inflation) déterminent les primes de risque et pour améliorer la prévision de la volatilité.
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Sources
- Engle, R. F., & Ghysels, E. (2012). GARCH for long memory. Journal of Econometrics, 164(2), 385-391. link ↗
- Ghysels, E., Santa-Clara, P., & Valkanov, R. (2005). There is a risk-return trade-off after all. Journal of Financial Economics, 76(3), 674-704. DOI: 10.1016/j.jfineco.2004.03.008 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). GARCH with Mixed Data Sampling. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/garch-midas
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