Difference GMM à rupture structurelle
La méthode Difference GMM à rupture structurelle étend l'estimateur Difference GMM d'Arellano-Bond aux modèles de panel dynamiques où le processus générateur de données change à un ou plusieurs points de rupture inconnus. En intégrant explicitement des indicateurs de rupture ou en permettant des paramètres spécifiques à chaque régime, l'estimateur évite les coefficients biaisés et les conditions de moment invalides qui surviennent lorsqu'un changement structurel est ignoré dans un ajustement standard Difference GMM.
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Sources
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/structural-break-difference-gmm
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- Estimateur GMM d'Arellano-BondÉconométrie↔ compare
- Estimateur GMM par différences (Estimateur d'Arellano-Bond)Économétrie↔ compare
- Modèle dynamique de données de panelÉconométrie↔ compare
- Analyse des données de panel avec ruptures structurellesÉconométrie↔ compare
- Système GMM avec rupture structurelleÉconométrie↔ compare
- GMM de système (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Économétrie↔ compare
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