Analyse de données de panel robustes
L'analyse de données de panel robustes applique des estimateurs de panel standard — effets fixes, effets aléatoires ou MCO groupés — tout en remplaçant les erreurs standard conventionnelles par des variantes robustes aux clusters ou cohérentes avec l'hétéroscédasticité (HC). Les estimations ponctuelles restent inchangées ; ce qui change, c'est la matrice de variance-covariance utilisée pour l'inférence, rendant les tests t et les tests F valides même lorsque les erreurs sont hétéroscédastiques ou corrélées au sein des unités transversales au fil du temps.
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Sources
- Arellano, M. (1987). Computing robust standard errors for within-groups estimators. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 49(4), 431–434. link ↗
- Cameron, A. C., & Trivedi, P. K. (2015). Microeconometrics: Methods and Applications. Cambridge University Press. ISBN: 978-0521848053
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Panel Data Analysis with Cluster-Robust and Heteroscedasticity-Consistent Inference. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/robust-panel-data-analysis
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