Modèle Factoriel Dynamique
Un Modèle Factoriel Dynamique (MFD) extrait un petit nombre de facteurs communs latents d'un large panel de séries chronologiques économiques et utilise ces facteurs pour prévoir ou estimer en temps réel une variable cible. Formalisés pour la prévision macroéconomique par James Stock et Mark Watson dans leur article de 2002 paru dans le Journal of Business & Economic Statistics, les MFD traitent des centaines d'indicateurs simultanément tout en évitant la malédiction de la dimensionnalité qui afflige les modèles multivariés traditionnels.
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Sources
- Stock, J. H., & Watson, M. W. (2002). Macroeconomic forecasting using diffusion indexes. Journal of Business & Economic Statistics, 20(2), 147–162. DOI: 10.1198/073500102317351921 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 2). Dynamic Factor Models (Nowcasting). ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/dynamic-factor-model
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