Modèle de Moyenne Mobile de Fourier (Fourier MA)
Le modèle Fourier MA combine une structure d'erreur de Moyenne Mobile (MA) avec des termes de séries de Fourier — paires de sinus et cosinus — pour capturer des motifs saisonniers complexes ou à haute fréquence dans les données de séries temporelles. Il est particulièrement utile lorsque la période saisonnière est longue ou irrégulière, rendant la paramétrisation saisonnière classique des modèles ARIMA infaisable.
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Sources
- Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. link ↗
- Harvey, A. C. (1993). Time Series Models (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262082242
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/fourier-ma-model
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- Modèle ARIMA (Modèle Autorégressif Intégré à Moyenne Mobile)Économétrie↔ comparer
- Modèle ARIMA de FourierÉconométrie↔ comparer
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