Fonction de Réponse Impulsionnelle (FRI)
La Fonction de Réponse Impulsionnelle (FRI) retrace la réponse dynamique de chaque variable dans un système de Vector Autoregression (VAR) à un choc d'une unité dans l'un de ses termes d'erreur sur un horizon de prévision spécifié par l'utilisateur. C'est l'outil principal pour l'analyse structurelle après l'estimation VAR et il est largement utilisé en macroéconomie, en économie monétaire et en finance pour quantifier comment les chocs se propagent à travers des systèmes de séries chronologiques interconnectées.
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Sources
- Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. ISBN: 978-3-540-40172-8
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 2). Impulse Response Function (IRF). ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/impulse-response-function
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- Décomposition de la Variance de l'Erreur de Prévision (FEVD)Économétrie↔ compare
- Vector Autoregressif Structurel (SVAR)Économétrie↔ compare
- Modèle de Vector Autoregression (VAR)Économétrie↔ compare
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