Lissage exponentiel triple de Holt-Winters
Le lissage exponentiel triple de Holt-Winters est un modèle de prévision qui étend le double lissage de Holt en y ajoutant une composante saisonnière, introduite par Peter Winters en 1960 en s'appuyant sur les travaux de Charles Holt. Il suit trois quantités évolutives — le niveau, la tendance et la saisonnalité — et les combine pour prévoir une série chronologique continue.
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Sources
- Winters, P. R. (1960). Forecasting Sales by Exponentially Weighted Moving Averages. Management Science, 6(3), 324-342. DOI: 10.1287/mnsc.6.3.324 ↗
- Holt, C. C. (2004). Forecasting Seasonals and Trends by Exponentially Weighted Moving Averages. International Journal of Forecasting, 20(1), 5-10. DOI: 10.1016/j.ijforecast.2003.09.015 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 1). Holt-Winters Triple Exponential Smoothing. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/holt-winters
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