Autorégression Vectorielle Structurelle (SVAR)
Le SVAR étend le VAR de forme réduite en imposant des restrictions basées sur la théorie économique qui identifient des chocs structurels orthogonaux. Cela permet aux chercheurs de démêler les effets causaux de différentes perturbations économiques — telles que les chocs d'offre par rapport aux chocs de demande — et de suivre leur propagation dynamique à travers un système de variables via les fonctions de réponse impulsionnelle et les décompositions de la variance de l'erreur de prévision.
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Sources
- Blanchard, O. J., & Quah, D. (1989). The dynamic effects of aggregate demand and supply disturbances. American Economic Review, 79(4), 655-673. link ↗
- Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. Econometrica, 48(1), 1-48. DOI: 10.2307/1912017 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/structural-var
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- Modèle ARMA (Autoregressive Moving Average)Économétrie↔ compare
- Modèle dynamique de données de panelÉconométrie↔ compare
- Test de causalité de GrangerÉconométrie↔ compare
- Autoregressive Vectoriel (VAR)Économétrie↔ compare
- Modèle à Correction d'Erreur Vectorielle (VECM)Économétrie↔ compare
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