Régression à Transition Douce sur Données de Panel
Les modèles de régression à transition douce sur données de panel (PSTR) modélisent des relations non linéaires sur données de panel où les coefficients passent en douceur (plutôt qu'abruptement) entre les régimes à mesure qu'une variable de transition franchit des seuils. Introduit par Gonzalez et al. (2005), il étend les modèles univariés d'autorégression à transition douce (STAR) aux panels, capturant les changements graduels de comportement économique. Cette approche est réaliste lorsque les coûts d'ajustement entraînent des changements de régime lisses (et non soudains).
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Sources
- Gonzalez, A., Terasvirta, T., & van Dijk, D. (2005). Panel smooth transition regression models. Research Paper, Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research. link ↗
- Terasvirta, T. (1994). Specification, estimation, and evaluation of smooth transition autoregressive models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208-218. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476462 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Smooth Transition Regression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/panel-smooth-transition-regression
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