Modèle ARCH de Fourier
Le modèle ARCH de Fourier étend le cadre ARCH classique en incorporant des termes trigonométriques (de Fourier) dans l'équation de variance conditionnelle. Cela permet au modèle de capturer des changements lisses et graduels dans la dynamique de la volatilité au fil du temps sans supposer de ruptures structurelles abruptes, ce qui le rend bien adapté aux séries chronologiques financières ou macroéconomiques longues sujettes à des changements de régime évoluant lentement.
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Sources
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/fourier-arch-model
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- Modèle GARCH (Prévision de la volatilité)Économétrie↔ compare
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