TGARCH bayésien (Seuil GARCH avec estimation bayésienne)
Le TGARCH bayésien combine le modèle de volatilité TGARCH (Threshold GARCH) — qui capture la réponse asymétrique de la volatilité aux chocs positifs par rapport aux chocs négatifs — avec une inférence bayésienne complète via un échantillonnage de Markov Chain Monte Carlo (MCMC). Le résultat est un cadre principiel, conscient de l'incertitude, pour la modélisation des effets de levier et des rendements financiers à queues épaisses.
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Sources
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Ardia, D. (2008). Financial Risk Management with Bayesian Estimation of GARCH Models: Theory and Applications. Springer. ISBN: 978-3-540-78656-6
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/bayesian-tgarch
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- Modèle DCC-GARCH (Corrélation Conditionnelle Dynamique)Économétrie↔ compare
- Modèle EGARCH (GARCH exponentiel)Économétrie↔ compare
- Modèle TGARCH (Threshold GARCH)Économétrie↔ compare
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