Modèle de VAR structurelle robuste (Robust SVAR)

Le modèle Robust SVAR étend le cadre classique des VAR structurelles en intégrant des méthodes d'estimation et d'inférence robustes qui restent valides en présence d'hétéroscédasticité, d'erreurs non gaussiennes ou de valeurs aberrantes. En combinant l'identification structurelle avec des procédures statistiques robustes, il produit des fonctions de réponse aux impulsions et des décompositions de la variance d'erreur de prévision fiables, même lorsque les hypothèses standard des VAR structurelles sont violées dans les données macroéconomiques.