Facteur d'inflation de la variance (VIF)
Le facteur d'inflation de la variance (VIF) est une statistique diagnostique scalaire proposée par Donald Marquardt (1970) qui quantifie l'augmentation de la variance d'un coefficient de régression estimé due à la dépendance linéaire — la multicolinéarité — entre les prédicteurs dans un modèle de moindres carrés ordinaires. Il est couramment appliqué en économétrie, en sciences sociales et en recherche biomédicale chaque fois que les analystes soupçonnent que deux ou plusieurs variables indépendantes évoluent suffisamment ensemble pour déstabiliser les estimations des coefficients.
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Sources
- Marquardt, D. W. (1970). Generalized inverses, ridge regression, biased linear estimation, and nonlinear estimation. Technometrics, 12(3), 591–612. DOI: 10.1080/00401706.1970.10488699 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 2). Variance Inflation Factor (VIF). ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/variance-inflation-factor
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