PANIC Test : Analyse de racine unitaire de panel avec décomposition par facteurs communs
PANIC (Panel Analysis of Non-stationarity in Idiosyncratic and Common Components) est un test de racine unitaire de panel de seconde génération introduit par Bai et Ng (2004). Il décompose chaque série de panel en facteurs communs et en composantes idiosyncratiques, puis teste les racines unitaires dans chaque partie séparément, le rendant robuste à la dépendance transversale — une limitation critique des tests de première génération tels que IPS ou LLC.
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Sources
- Bai, J., & Ng, S. (2004). A PANIC attack on unit roots and cointegration. Econometrica, 72(4), 1127–1177. DOI: 10.1111/j.1468-0262.2004.00528.x ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 2). PANIC: Panel Analysis of Non-stationarity in Idiosyncratic and Common Components. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/panic-test
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