Test de Pesaran-Timmermann de l'exactitude prédictive directionnelle

Introduit par Pesaran et Timmermann (1992), le test PT est une procédure non paramétrique qui évalue si un modèle de prévision prédit correctement la direction (le signe) d'une variable cible plus souvent que ne le voudrait le hasard. Il est largement utilisé en économétrie financière et en prévision macroéconomique pour évaluer l'utilité pratique d'un modèle au-delà des simples métriques d'erreur, en particulier lorsque le coût économique d'une erreur de direction est élevé.