GMM de Fourier Arellano-Bond
Le GMM de Fourier Arellano-Bond est un estimateur de panel dynamique qui augmente le cadre classique GMM en différences premières d'Arellano-Bond avec des termes trigonométriques de Fourier pour capturer des ruptures structurelles lisses et graduelles dans la dimension temporelle. Il gère l'endogénéité grâce à des instruments de niveaux retardés tout en restant robuste aux tendances non linéaires inconnues que le GMM standard en différences ignore.
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Sources
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Gallant, A. R. (1981). On the bias in flexible functional forms and an essentially unbiased form: The Fourier flexible form. Journal of Econometrics, 15(2), 211-245. DOI: 10.1016/0304-4076(81)90115-9 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Arellano-Bond Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/fourier-arellano-bond-gmm
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- Modèle dynamique de données de panelÉconométrie↔ compare
- Modèle à effets fixes pour données de panelÉconométrie↔ compare
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