Estimateur GMM robuste d'Arellano-Bond
L'estimateur GMM robuste d'Arellano-Bond applique l'approche GMM en premières différences d'Arellano-Bond aux données de panel dynamiques tout en calculant des erreurs standard hétéroscédasticité et autocorrélation-consistantes (robustes). Cette combinaison gère le biais de Nickell dû aux variables dépendantes retardées et produit simultanément une inférence fiable lorsque les variances d'erreur diffèrent entre les unités ou les périodes.
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Sources
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. The Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/robust-arellano-bond-gmm
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- Estimateur GMM d'Arellano-BondÉconométrie↔ compare
- Estimateur GMM par différences (Estimateur d'Arellano-Bond)Économétrie↔ compare
- Modèle dynamique de données de panelÉconométrie↔ compare
- Estimateur GMM de Arellano-Bond pour données de panelÉconométrie↔ compare
- Modèle à effets fixes sur données de panelÉconométrie↔ compare
- Estimateur GMM systémique (Estimateur de Blundell-Bond)Économétrie↔ compare
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