Modèle SARIMA à paramètres variant dans le temps (TVP-SARIMA)
Le modèle SARIMA à paramètres variant dans le temps (TVP-SARIMA) étend le cadre SARIMA classique en permettant aux coefficients autorégressifs et de moyenne mobile d'évoluer au fil du temps. Représenté comme un système d'espace d'états et estimé à l'aide du filtre de Kalman, il capture à la fois les motifs saisonniers et les changements structurels au sein d'un modèle unifié unique.
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Sources
- Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521321969
- Durbin, J., & Koopman, S. J. (2012). Time Series Analysis by State Space Methods (2nd ed.). Oxford University Press. ISBN: 9780199641178
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/time-varying-parameter-sarima-model
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- Modèle ARIMA (Modèle Autorégressif Intégré à Moyenne Mobile)Économétrie↔ compare
- Filtre de KalmanBayésien↔ compare
- Modèle SARIMAÉconométrie↔ compare
- Modèle d'espace d'états (Filtre de Kalman)Économétrie↔ compare
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