Erreurs-types robustes à l'hétéroscédasticité et à l'autocorrélation (HAC) de Newey-West

Les erreurs-types robustes à l'hétéroscédasticité et à l'autocorrélation (HAC) de Newey-West, introduites par Whitney Newey et Kenneth West en 1987, fournissent un estimateur de la matrice de covariance pour la régression par les moindres carrés ordinaires (MCO) qui reste valide en présence d'hétéroscédasticité et d'autocorrélation sérielle de forme inconnue. Elles constituent l'outil standard pour corriger l'inférence dans les régressions de séries temporelles et de données de panel lorsque les résidus ne sont pas indépendants et identiquement distribués (i.i.d.), ne nécessitant aucune spécification de la structure d'erreur au-delà du choix d'un paramètre de bande passante.