TAR / SETAR : Autorégression à seuil pour séries temporelles à régimes commutants
Les modèles TAR et SETAR sont des modèles autorégressifs non linéaires introduits par Howell Tong (1990) qui permettent à une série temporelle de suivre différentes dynamiques linéaires dans des régimes distincts, séparés par une ou plusieurs valeurs seuils. Le SETAR est la variante auto-excitante, dans laquelle la variable seuil est une valeur retardée de la série elle-même, ce qui la rend particulièrement adaptée aux cycles, aux ajustements asymétriques et aux comportements de cycles limites observés dans les données économiques et financières.
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Sources
- Tong, H. (1990). Non-linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 978-0-19-852300-6
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 2). Threshold / Self-Exciting Threshold Autoregression (TAR/SETAR). ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/tar-setar
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- Modèle autorégressif à transition lisse (STAR)Économétrie↔ compare
- Régression à seuilÉconométrie↔ compare
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