Modèle ARCH (Hétéroscédasticité Conditionnelle Autorégressive)
Le modèle ARCH, introduit par Robert Engle en 1982, capture la volatilité variable dans le temps dans les séries temporelles financières et macroéconomiques. Il modélise la variance conditionnelle de l'erreur d'aujourd'hui comme une fonction des erreurs carrées passées, expliquant pourquoi les périodes volatiles se regroupent – un phénomène connu sous le nom de clustering de volatilité.
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Sources
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Engle, R. F. (2001). GARCH 101: The use of ARCH/GARCH models in applied econometrics. Journal of Economic Perspectives, 15(4), 157–168. DOI: 10.1257/jep.15.4.157 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/arch-model
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