Test de Causalité Bayésien de Toda-Yamamoto

La procédure bayésienne de causalité de Toda-Yamamoto combine la stratégie d'augmentation VAR de Toda-Yamamoto — qui évite le besoin de pré-tests d'intégration et de cointégration — avec la mise à jour a priori-a posteriori bayésienne. Elle teste la non-causalité au sens de Granger entre des séries temporelles qui peuvent être intégrées ou cointégrées sans nécessiter de différenciation ou de modélisation de correction d'erreurs, tout en intégrant l'information a priori et en produisant des distributions a posteriori complètes sur les paramètres causaux.