Test de racine unitaire de Phillips-Perron
Le test de Phillips-Perron (PP) est un test non paramétrique de racine unitaire pour les séries temporelles qui corrige la corrélation sérielle et l'hétéroscédasticité dans le terme d'erreur sans ajouter de différences retardées. Introduit par Phillips et Perron (1988), il applique un estimateur de variance de long terme basé sur un noyau pour ajuster la statistique de Dickey-Fuller, la rendant robuste à une large classe de processus d'erreur faiblement dépendants.
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Sources
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/phillips-perron-unit-root-test
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