Estimateur GMM d'Arellano-Bond
L'estimateur GMM d'Arellano-Bond est l'approche standard pour les modèles dynamiques de données de panel dans lesquels la variable dépendante retardée apparaît comme un régresseur. En prenant les premières différences pour éliminer les effets fixes et en utilisant des retards plus profonds comme instruments, il produit des estimations cohérentes même lorsque l'erreur est sériellement corrélée et les régresseurs sont endogènes.
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Sources
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/arellano-bond-gmm-estimator
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- Estimateur GMM par différences (Estimateur d'Arellano-Bond)Économétrie↔ compare
- Modèle dynamique de données de panelÉconométrie↔ compare
- Modèle à effets fixesÉconométrie↔ compare
- Méthode des variables instrumentales (VI) pour l'inférence causaleÉconomie de la santé↔ compare
- Estimateur GMM systémique (Estimateur de Blundell-Bond)Économétrie↔ compare
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