Test de cointégration de Hatemi-J avec deux changements de régime
Le test de cointégration de Hatemi-J, introduit par Abdulnasser Hatemi-J en 2008, teste l'existence d'une relation d'équilibre de long terme entre des séries temporelles intégrées, tout en autorisant jusqu'à deux ruptures structurelles inconnues dans le vecteur de cointégration. Il étend les approches antérieures à rupture unique en permettant au vecteur d'intercept et aux coefficients de pente de la régression de cointégration de changer à deux points de rupture déterminés endogènement, ce qui le rend particulièrement adapté aux données économiques et financières couvrant des périodes de changements institutionnels ou politiques majeurs.
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Sources
- Hatemi-J, A. (2008). Tests for cointegration with two unknown regime shifts with an application to financial market integration. Empirical Economics, 35(3), 497–505. DOI: 10.1007/s00181-007-0175-9 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 2). Hatemi-J Cointegration Test with Two Regime Shifts. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/hatemi-j-cointegration-test
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- Test de cointégration (Johansen / Engle-Granger)Économétrie↔ compare
- Test de Cointégration de Gregory-Hansen avec Changement de RégimeÉconométrie↔ compare
- Test de racine unitaire LM de Lee-Strazicich avec deux ruptures structurellesÉconométrie↔ compare
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