Causalité de Granger par bootstrap de Kónya
Introduite par László Kónya en 2006, cette méthode teste la causalité de Granger dans des panels hétérogènes en estimant un système de régressions apparemment non liées (SUR) et en dérivant des valeurs critiques spécifiques à chaque pays par bootstrap. Contrairement aux tests de panel agrégés, elle fournit un verdict de causalité distinct pour chaque unité transversale, ce qui la rend particulièrement précieuse en macroéconomie appliquée et en économie internationale lorsque les unités du panel sont censées se comporter différemment.
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Sources
- Kónya, L. (2006). Exports and growth: Granger causality analysis on OECD countries with a panel data approach. Economic Modelling, 23(6), 978–992. DOI: 10.1016/j.econmod.2006.04.008 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 2). Kónya Bootstrap Panel Granger Causality. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/konya-bootstrap-causality
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