Modèle AR à rupture structurelle
Le modèle AR à rupture structurelle étend le cadre autorégressif standard en permettant au intercept et aux coefficients autorégressifs de changer à une ou plusieurs dates de rupture inconnues. Chaque régime entre des points de rupture consécutifs est régi par ses propres paramètres AR, capturant ainsi les changements abrupts dans la dynamique d'une série temporelle causés par des crises, des changements de politique ou d'autres chocs.
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Sources
- Bai, J., & Perron, P. (2003). Computation and analysis of multiple structural change models. Journal of Applied Econometrics, 18(1), 1-22. DOI: 10.1002/jae.659 ↗
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361-1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/structural-break-ar-model
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- Modèle autorégressif (AR)Économétrie↔ compare
- Modèle ARIMA avec rupture structurelleÉconométrie↔ compare
- Modèle VAR à ruptures structurellesÉconométrie↔ compare
- Modèle Vector Error Correction avec Ruptures Structurelles (SB-VECM)Économétrie↔ compare
- Test de rupture structurelle de Zivot-AndrewsÉconométrie↔ compare
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