Test de racine unitaire avec rupture structurelle pour panel Zivot-Andrews
Le test de panel Zivot-Andrews étend le test de racine unitaire avec rupture structurelle Zivot-Andrews (1992) pour une seule série aux données de panel, permettant à chaque unité transversale d'avoir sa propre date de rupture déterminée de manière endogène. Il teste l'hypothèse nulle d'une racine unitaire contre l'alternative de stationnarité avec une rupture structurelle unique, en tenant compte des changements de régime qui biaisent les tests de racine unitaire de panel standard vers un faux non-rejet.
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Sources
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Pedroni, P. (1999). Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 653–670. DOI: 10.1111/1468-0084.0610s1653 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/panel-zivot-andrews-test
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