Test de racine unitaire de Phillips-Perron sur données de panel
Le test de racine unitaire PP sur données de panel étend la correction non paramétrique de Phillips-Perron pour la corrélation sérielle à un cadre de panel multi-individus. Il teste l'hypothèse nulle que toutes les unités transversales contiennent une racine unitaire, en utilisant une statistique de type PP poolée ou moyennée qui est robuste aux erreurs hétéroscédastiques et sériellement corrélées sans nécessiter de sélection explicite de retards.
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Sources
- Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 115(1), 53-74. DOI: 10.1016/S0304-4076(03)00092-7 ↗
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/panel-pp-unit-root-test
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