Modèle à effets fixes
Le modèle à effets fixes (FE) est l'estimateur de référence pour les données de panel lorsque des caractéristiques inobservées et spécifiques aux unités sont suspectées d'être corrélées avec les régresseurs. En absorbant l'hétérogénéité invariante dans le temps de chaque entité dans une ordonnée à l'origine distincte, le modèle FE isole l'effet causal de la variation intra-unité et élimine le biais de variable omise dû aux facteurs de confusion constants dans le temps.
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Sources
- Baltagi, B. H. (2021). Econometric Analysis of Panel Data (6th ed.). Springer. ISBN: 978-3030538002
- Mundlak, Y. (1978). On the pooling of time series and cross section data. Econometrica, 46(1), 69–85. DOI: 10.2307/1913646 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Fixed Effects Regression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/fixed-effects-model
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