Estimateur des variables instrumentales d'Anderson-Hsiao
L'estimateur des variables instrumentales (VI) d'Anderson-Hsiao est une méthode permettant d'estimer de manière cohérente les modèles de données de panel dynamiques qui incluent une variable dépendante retardée comme régresseur. Proposé par Theodore Anderson et Cheng Hsiao en 1981, il résout le biais de Nickell qui apparaît lorsque les effets fixes sont éliminés par différenciation première, en instrumentant la variable dépendante retardée différenciée avec son propre second retard en niveaux ou en différences.
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Sources
- Anderson, T. W., & Hsiao, C. (1981). Estimation of dynamic models with error components. Journal of the American Statistical Association, 76(375), 598–606. DOI: 10.1080/01621459.1981.10477691 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 2). Anderson-Hsiao Instrumental Variables Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/anderson-hsiao
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- Méthode des variables instrumentales (VI) pour l'inférence causaleÉconomie de la santé↔ compare
- GMM de système (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Économétrie↔ compare
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