BEKK-GARCH : Modélisation de la volatilité conditionnelle multivariée
BEKK-GARCH, proposé par Engle et Kroner (1995), est une spécification GARCH multivariée qui modélise la matrice de covariance conditionnelle variant dans le temps d'un système de séries de rendements financiers. Nommé d'après Baba, Engle, Kraft et Kroner, il constitue le cadre dominant pour quantifier les débordements de volatilité et les corrélations dynamiques entre plusieurs actifs ou marchés simultanément, largement adopté par les économistes financiers et les gestionnaires de risques depuis le milieu des années 1990.
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Sources
- Engle, R. F., & Kroner, K. F. (1995). Multivariate simultaneous generalized ARCH. Econometric Theory, 11(1), 122–150. DOI: 10.1017/S0266466600009063 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 2). BEKK Multivariate GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/bekk-garch
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