Test de racine unitaire ADF avec rupture structurelle
Le test de racine unitaire ADF avec rupture structurelle étend le test standard d'Augmented Dickey-Fuller pour permettre un ou plusieurs changements discrets dans le niveau ou la tendance d'une série chronologique. Étant donné que l'ignorance d'une rupture structurelle gonfle la persistance apparente d'une série, ce test empêche l'acceptation erronée de l'hypothèse nulle de racine unitaire lorsque la série est en réalité stationnaire autour d'une moyenne ou d'une tendance fluctuante.
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Sources
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361-1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/structural-break-adf-unit-root-test
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