Test de racine unitaire Zivot-Andrews avec rupture structurelle
Le test de Zivot-Andrews est un test de racine unitaire avec rupture structurelle endogène qui détermine le point de rupture à partir des données plutôt que de l'imposer extérieurement. Il teste la présence d'une racine unitaire contre l'hypothèse alternative de stationnarité autour d'une rupture structurelle unique — dans la moyenne, la tendance, ou les deux — en choisissant la date de rupture qui fournit la preuve la plus solide contre la nullité.
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Sources
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361–1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Zivot-Andrews Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/structural-break-zivot-andrews-test
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