Test de cointégration robuste ARDL par bornes
Le test de cointégration robuste ARDL est une version augmentée de l'approche de test par bornes ARDL de Pesaran-Shin-Smith (2001) qui résout ses deux faiblesses principales : la distorsion de taille sous des ordres d'intégration mixtes et le problème du cas dégénéré. Il introduit trois statistiques de test distinctes — un test F global et deux nouvelles statistiques de Wald pour les variables dépendantes et indépendantes — évaluées par rapport à des valeurs critiques générées par bootstrap.
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Sources
- Sam, C. Y., McNown, R., & Goh, S. K. (2019). An augmented autoregressive distributed lag bounds test for cointegration. Economic Modelling, 80, 130-141. DOI: 10.1016/j.econmod.2018.11.001 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/robust-ardl-bounds-test
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- Test des bornes ARDL (Test des bornes de Pesaran)Économétrie↔ compare
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