Modèle à effets fixes de Fourier
Le modèle à effets fixes de Fourier étend la régression standard à effets fixes sur données de panel en augmentant la spécification avec des termes de Fourier (trigonométriques) à basse fréquence. Ces composantes sinus et cosinus approximent des changements structurels inconnus et lisses dans la tendance temporelle sans exiger du chercheur qu'il spécifie à l'avance les dates de rupture, combinant ainsi l'identification intra-unité avec une modélisation flexible des tendances.
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Sources
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381–409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Approximation Fixed Effects Panel Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/fourier-fixed-effects-model
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