Modèle non linéaire de données de panel dynamiques
Le modèle non linéaire de données de panel dynamiques étend les méthodes de panel standard aux situations où le résultat est binaire, à valeurs de comptage ou censuré, et où les réalisations passées du résultat affectent directement les réalisations actuelles. Il gère l'hétérogénéité individuelle inobservée parallèlement à la dépendance d'état, distinguant la persistance réelle de la persistance fallacieuse due à des caractéristiques inobservées de l'unité.
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Sources
- Wooldridge, J. M. (2005). Simple solutions to the initial conditions problem in dynamic, nonlinear panel data models with unobserved heterogeneity. Journal of Applied Econometrics, 20(1), 39-54. DOI: 10.1002/jae.770 ↗
- Honore, B. E., & Tamer, E. (2006). Bounds on parameters in panel dynamic discrete choice models. Econometrica, 74(3), 611-629. DOI: 10.1111/j.1468-0262.2006.00676.x ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Dynamic Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/nonlinear-dynamic-panel-data-model
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