Test de cointégration de Maki
Le test de cointégration de Maki étend les tests de cointégration pour permettre un nombre inconnu de ruptures structurelles déterminées endogènement dans la relation de cointégration. Introduit par Maki (2012), il s'appuie sur Gregory et Hansen (1996), permettant la détection de la cointégration même lorsque les relations changent en raison de modifications de politique, de réformes institutionnelles ou de changements de régime fondamentaux. Ceci est essentiel pour les travaux appliqués sur séries chronologiques où le changement structurel est courant.
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Sources
- Maki, D. (2012). Tests for cointegration allowing for an unknown number of breaks. Economic Modelling, 29(5), 2011-2015. DOI: 10.1016/j.econmod.2012.04.022 ↗
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99-126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Maki Cointegration Test with Multiple Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/maki-cointegration-test
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