Analyse bayésienne de données de panel
L'analyse bayésienne de données de panel applique l'inférence bayésienne à des modèles comportant des observations répétées sur plusieurs unités. En plaçant des distributions a priori sur les coefficients et les composantes de variance, elle fusionne les connaissances antérieures avec la vraisemblance observée du panel pour produire des distributions a posteriori complètes pour les effets fixes ou aléatoires, l'hétérogénéité des pentes et les paramètres de variance — plutôt que des estimations ponctuelles et des erreurs standard asymptotiques.
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Sources
- Hsiao, C. (2003). Analysis of Panel Data (2nd ed.). Cambridge University Press. ISBN: 978-0521522717
- Zellner, A. (1971). An Introduction to Bayesian Inference in Econometrics. Wiley. ISBN: 978-0471169376
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Panel Data Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/bayesian-panel-data-analysis
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- Modèle bayésien à effets fixesÉconométrie↔ compare
- Modèle bayésien à effets aléatoiresÉconométrie↔ compare
- Modèle à effets fixesÉconométrie↔ compare
- Analyse de données de panelÉconométrie↔ compare
- Test de Hausman sur données de panelÉconométrie↔ compare
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