Robust Difference GMM
Le estimateur Robust Difference GMM applique l'estimateur GMM par différences premières d'Arellano-Bond avec des erreurs standard cohérentes en présence d'hétéroscédasticité et d'autocorrélation (HAC) ou corrigées par Windmeijer, permettant une inférence valide pour les modèles de panel dynamiques même lorsque les variances des erreurs ne sont pas constantes ou que les résidus sont corrélés en coupe.
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Sources
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. The Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Difference Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/robust-difference-gmm
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- Estimateur GMM par différences (Estimateur d'Arellano-Bond)Économétrie↔ compare
- Modèle dynamique de données de panelÉconométrie↔ compare
- Estimateur GMM de Arellano-Bond pour données de panelÉconométrie↔ compare
- Modèle à effets fixes sur données de panelÉconométrie↔ compare
- Estimateur GMM systémique (Estimateur de Blundell-Bond)Économétrie↔ compare
- GMM Systémique RobusteÉconométrie↔ compare
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