Test de Giacomini-White de la capacité prédictive conditionnelle
Le test de Giacomini-White (GW), introduit par Raffaella Giacomini et Halbert White en 2006, évalue si deux méthodes de prévision concurrentes ont une capacité prédictive conditionnelle égale, étant donné l'information disponible au moment de la prévision. Contrairement aux tests inconditionnels tels que le test de Diebold-Mariano, il cherche à déterminer si une méthode surpasse systématiquement l'autre dans des conditions économiques ou de marché spécifiques, ce qui le rend particulièrement utile pour les praticiens qui ont besoin de comparaisons de prévisions dépendantes de l'état.
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Sources
- Giacomini, R., & White, H. (2006). Tests of conditional predictive ability. Econometrica, 74(6), 1545–1578. DOI: 10.1111/j.1468-0262.2006.00718.x ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 2). Giacomini-White Test of Conditional Predictive Ability. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/giacomini-white-test
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- Test de Diebold-Mariano d'égalité de précision prédictiveÉconométrie↔ compare
- Ensemble de Confiance des Modèles (ECM)Économétrie↔ compare
- Validation croisée sur séries temporelles (fenêtre glissante/extensible)Économétrie↔ compare
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