Modèle DCC-GARCH avec rupture structurelle
Le modèle DCC-GARCH avec rupture structurelle étend le cadre DCC-GARCH de Engle en autorisant explicitement la structure de corrélation et de volatilité à changer en un ou plusieurs points de rupture structurelle dans l'échantillon. Il modélise la co-volatilité variant dans le temps entre plusieurs séries financières tout en tenant compte des changements de régime soudains causés par des crises, des changements de politique ou des changements de microstructure du marché.
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Sources
- Engle, R. F. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), 339-350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
- Pelletier, D. (2006). Regime switching for dynamic correlations. Journal of Econometrics, 131(1-2), 445-473. DOI: 10.1016/j.jeconom.2005.01.013 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Dynamic Conditional Correlation GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/structural-break-dcc-garch
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