Test de racine unitaire robuste de Dickey-Fuller augmenté
Le test de racine unitaire ADF robuste étend la procédure ADF classique avec des améliorations qui corrigent les distorsions de taille résultant d'erreurs hétéroscédastiques ou corrélées en série, et d'une mauvaise sélection de la longueur de décalage. S'appuyant sur le détendage par GLS (Elliott, Rothenberg et Stock 1996) et des critères d'information modifiés (Ng et Perron 2001), il offre une taille et une puissance fiables en présence de processus d'erreurs non standard courants dans les séries chronologiques macroéconomiques et financières.
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Sources
- Ng, S., and Perron, P. (2001). Lag length selection and the construction of unit root tests with good size and power. Econometrica, 69(6), 1519-1554. DOI: 10.1111/1468-0262.00256 ↗
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., and Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometrica, 64(4), 813-836. DOI: 10.2307/2171846 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/robust-adf-unit-root-test
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