Modèle AR de Fourier
Le modèle AR de Fourier étend la spécification autorégressive standard en ajoutant des termes trigonométriques (sinus et cosinus) à la composante déterministe. Cela permet au modèle de capturer des changements lisses et graduels dans la moyenne ou la tendance d'une série chronologique sans obliger le chercheur à localiser ou à compter explicitement des points de rupture structurelle.
Lire la méthode complète
Connectez-vous avec un compte gratuit pour lire cette section.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sources
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381–409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/fourier-ar-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Modèle ARIMA (Modèle Autorégressif Intégré à Moyenne Mobile)Économétrie↔ compare
- Modèle ARMA (Autoregressive Moving Average)Économétrie↔ compare
- Modèle autorégressif (AR)Économétrie↔ compare
- Test de Cointégration ARDL de FourierÉconométrie↔ compare
- Modèle à Correction d'Erreur Vectoriel de Fourier (Fourier VECM)Économétrie↔ compare
- Modèle AR à rupture structurelleÉconométrie↔ compare
Une erreur sur cette page ? Signalez-la ou proposez une correction →