Filtre passe-bande de Baxter-King
Le filtre passe-bande de Baxter-King (BK), introduit par Marianne Baxter et Robert King en 1999, est un filtre à moyenne mobile linéaire symétrique conçu pour isoler les fluctuations cycliques dans les séries chronologiques macroéconomiques qui se situent dans une plage spécifiée de périodicités. Il élimine à la fois les tendances de très basse fréquence et le bruit de très haute fréquence, ne retenant que la composante du cycle économique — typiquement des oscillations avec une période de six à trente-deux trimestres pour des données trimestrielles.
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Sources
- Baxter, M., & King, R. G. (1999). Measuring business cycles: Approximate band-pass filters for economic time series. Review of Economics and Statistics, 81(4), 575–593. DOI: 10.1162/003465399558454 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 2). Baxter-King Band-Pass Filter. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/bk-filter
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