Modèle structurel de séries temporelles (Modèle structurel de base)
Le modèle structurel de séries temporelles, sous sa forme de Modèle Structurel de Base (MSB), est l'approche par espace d'états d'Andrew Harvey qui décompose une série en composantes stochastiques distinctes de tendance, saisonnière, cyclique et irrégulière. Développé dans le traitement de Harvey de 1990, il est apprécié pour son interprétabilité et sa décomposition en composantes, là où ARIMA ne fournit qu'un ajustement boîte noire.
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Sources
- Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 978-0521405737
- Harvey, A. C. & Shephard, N. (1993). Structural Time Series Models. In G. S. Maddala, C. R. Rao & H. D. Vinod (Eds.), Handbook of Statistics, Vol. 11 (pp. 261-302). Elsevier. DOI: 10.1016/S0169-7161(05)80045-8 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 1). Basic Structural Model (Structural Time Series Model). ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/structural-time-series
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- Modèle ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Économétrie↔ compare
- Séries temporelles structurelles bayésiennesBayésien↔ compare
- Modèle à changement de régime markovien (MS-AR / MS-VAR)Économétrie↔ compare
- Modèle de Vector Autoregression (VAR)Économétrie↔ compare
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