Système GMM à paramètres variant dans le temps
Le Système GMM à paramètres variant dans le temps (TVP System GMM) étend l'estimateur de la méthode généralisée des moments (GMM) de Blundell-Bond pour permettre aux coefficients de régression de changer au fil du temps. En combinant la correction basée sur les instruments pour l'endogénéité dynamique avec une structure de coefficients variant dans le temps, la méthode capture à la fois la persistance de la variable dépendante décalée et les changements structurels dans l'effet des régresseurs à travers les périodes.
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Sources
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the presence of stochastic parameter variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter System Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/time-varying-parameter-system-gmm
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- Modèle de données de panel dynamiqueÉconométrie↔ compare
- Estimateur GMM systémique (Estimateur de Blundell-Bond)Économétrie↔ compare
- Estimateur GMM d'Arellano-Bond à paramètres variant dans le tempsÉconométrie↔ compare
- GMM en différences à paramètres variant dans le tempsÉconométrie↔ compare
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